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Document type:
Bachelorarbeit 
Author(s):
Kraus, Daniel 
Title:
Multivariate Normal- und t Verteilungen und ihre Anwendung in Finanzen 
Abstract:
Die Arbeit behandelt multivariate Verteilungen im Hinblick auf Renditen. Dafür werden die mehrdimensionale Normalverteilung und die mehrdimensionale t-Verteilung bezüglich ihrer Rand- und bedingten Verteilungen analysiert und deren graphische Darstellung vorgestellt. Am Beispiel aktueller Morgan Stanley Capital International (MSCI) Performance Index Daten wird gezeigt, wie man diese Verteilungen im finanziellen Kontext benutzt. Dazu wird eine Datensatzanalyse durchgeführt, die die Parameter eine...    »
 
Translated abstract:
The thesis discusses multivariate distributions in the context of rates of returns. For this purpose the multivariate normal distribution and the multivariate t distribution get examined with respect to their marginal and conditional distributions and their visual presentation. At the example of recent Morgan Stanley Capital International (MSCI) performance index data it is shown how to use these distributions in a financial context. Therefore, a data analysis estimating parameters for multivar...    »
 
Date of acceptation:
15.08.2011 
Year:
2011 
University:
Technische Universität München 
Format:
Text