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Dokumenttyp:
Diplomarbeit 
Autor(en):
Muhle-Karbe, Johannes 
Titel:
Portfoliooptimierung in Modellen mit stochastischer Volatilität 
Abstract:
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem so genannten Portfolioproblem: Wie soll ein gegebenes Startkapital investiert werden, um den Nutzen des Portfoliowertes zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu maximieren? Hierzu wird zunächst ein hinreichendes Optimalitätskriterium entwickelt und damit unter Verwendung von Hilfsmitteln aus der stochastischen Analysis bekannte Ergebnisse über Modelle, die die Kurse der Wertpapiere als exponentielle Lévy-Prozesse modellieren, hergeleitet. Diese Vorgehensweise wird...    »
 
Gutachter:
Prof. Dr. Jan Kallsen 
Jahr:
2006 
Sprache:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text