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Dokumenttyp:
Diplomarbeit 
Autor(en):
Fang, Lei 
Titel:
Coherent Risk Measures in a Dynamic Setting 
Abstract:
Im ersten Teil der Arbeit führen wir einperiodische kohärente und konvexe monetäre Risikomaße ein. Ein Risikomaß kann als eine Abbildung auf dem Raum aller Zufallsvariablen, die wir als Endkapital zum Zeitpunkt 1 eines zum Zeitpunkt 0 getätigten Geschäftes auffassen, betrachtet werden. Das Risikomaß ordnet der zum Zeitpunkt 0 eingegangenen Verpflichtung einen Wert zu. Kohärente Risikomaße können durch Mengen sogenannter verallgemeinerter Szenarien, d.h. durch Mengen von Wahrscheinlichkeitsmassen...    »
 
Gutachter:
Prof. Dr. Jan Kallsen 
Jahr:
2006 
Sprache:
en 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text