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Dokumenttyp:
Diplomarbeit 
Autor(en):
Bundscherer, Jörg 
Titel:
Vergleich von LIBOR-Modellen und Zinsmodellen 
Abstract:
Zinsstrukturmodelle, die nur die Spot oder Forward Short Rate zur Modellierung des Marktes benutzen, liefern zwar oft geschlossene Lösungen für die Preise von Zinsderivaten. Die zugrunde liegenden Zinssätze sind aber in der Praxis am Markt nicht beobachtbar und schwer zu kalibrieren. Marktmodelle, wie das LIBOR und das Swap Market Modell, dagegen benutzen als Grundlage die am Geldmarkt real existierenden Zinssätze, wodurch sie wesentlich einfacher zu kalibrieren sind und für einfache Derivate, w...    »
 
Gutachter:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Jahr:
2006 
Sprache:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text