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Dokumenttyp:
Diplomarbeit 
Autor(en):
Wagner, Maria 
Titel:
FFT-Methoden für Optionspreisbewertung in Lévy-Modellen 
Abstract:
In den letzten Jahren ist zahlreiche Literatur erschienen, in der die Aktienrendite als Lévy-Prozesse unendlicher Aktivität modelliert werden. Die Gründe dafür sind vor allem eine angemessene Beschreibung von empirischen Besonderheiten der Aktienrendite und eine geeignete Anpassung an die implizite Volatilität, die man auf den Optionsmärkten beobachtet. Zusätzlich dazu entstehen auf Finanzmärkten in immer kürzeren Zeitabständen sehr komplexe und deshalb schwer bewertbare derivative Produkte. Die...    »
 
übersetzter Abstract:
In the past couple of years a vast body of literature has considered the modeling of asset returns as infinite Lévy processes. The latter describe empirical features of asset returns adequately, and provide a reasonable fit to the implied volatility surfaces observed in option markets. Additionally, as the models and option contracts used on the financial markets has became increasingly complex, practitioners demand efficient, fast and robust numerical methods to cope with such models. The aim o...    »
 
Gutachter:
Prof. Dr. Jan Kallsen 
Jahr:
2007 
Sprache:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text