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Dokumenttyp:
Diplomarbeit 
Autor(en):
Oberdorfer, Katrin 
Titel:
Simulation von Lévy Prozessen und Testen des Momentenschätzers im BNS Modell (Projekt) 
Abstract:
Das Projekt befasst sich zum einen mit der Simulation von Lévy Prozessen. Beginnend mit einer kurzen Vorstellung der einzelnen Prozesse, werden diese anschließend nach W. Schoutens, Lévy Processes in Finance in Matlab simuliert. Betrachtet werden die Standard Brownsche Bewegung, der Poisson Prozess, der Gamma Prozess sowie der NIG Prozess. Zum anderen beschäftigt es sich mit dem Test des Momentenschätzers im Barndorff-Nielsen Shepard Modell zum Schätzen der Parameter lambda, mu, a und b. Dafür w...    »
 
Gutachter:
Prof. Dr. Jan Kallsen 
Jahr:
2007 
Sprache:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text