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Dokumenttyp:
Diplomarbeit 
Autor(en):
Goy, Martina 
Titel:
Vergleich der Black Scholes-Strategie mit der varianz-optimalen Hedgingstrategie in exponentiellen Lévy-Modellen 
Abstract:
Beim varianz-optimalen Hedgen minimiert man die erwartete quadratische Abweichung zwischen der Auszahlung des Derivats und dem Wert der Handelsstrategie am Fälligkeitstermin. Ziel dieser Diplomarbeit ist es, die Black-Scholes-Strategie mit der varianz-optimalen Hedgingstrategie in exponentiellen Lévy-Modellen zu vergleichen. In die Black-Scholes-Strategie wird also statt der geometrischen Brownschen Bewegung ein geometrischer Lévy-Prozess eingesetzt. Zunächst wird die resultierende erwartete qua...    »
 
Gutachter:
Prof. Dr. Jan Kallsen 
Jahr:
2007 
Sprache:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text