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Dokumenttyp:
Diplomarbeit 
Autor(en):
Feng, Xiaolei 
Titel:
Parameter-Kalibrierung und Bewertung exotischer Optionen im Heston Modell 
Abstract:
Zur Auswertung Preisformel fuer Standard Call-Optionen im Heston Modell wird die FFT-Methode von Carr und Madan benutzt. Diese traegt insbesondere fuer einen grossen Umfang zu bewertender Optionen dazu bei, schneller und exakter zur Loesung zu kommen, da mit der FFT-Methode Optionen mit verschiedenen Basispreisen gleichzeitig bewertet werden koennen. Um die Schnelligkeit der FFT-Methode zu demonstrieren, stellen wir sie der Matlab Funktion quadl gegenueber, mit der die Hestonsche Preisformel dir...    »
 
Gutachter:
Prof. Dr. Jan Kallsen 
Jahr:
2007 
Sprache:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text