Login
- Document type:
- Diplomarbeit
- Author(s):
- Kroneberg, Ada
- Title:
- Empirische Untersuchung von Ausfall- und Recoveryrisiken in hybriden Modellen
- Abstract:
- In dieser Diplomarbeit werden die Parameter des Drei-Faktor- und des Vier- Faktor-Modells von Schmid/Zagst mit Hilfe der Kalman Filter Methode mit europäischen Daten geschätzt. Anschließend wird eine empirische Untersuchung des Unsicherheitsfaktors der Ratingklassen A und BBB beider Modelle durchgeführt. Dazu wird mit Hilfe einer Regressionsanalyse der Zusammenhang zwischen dem Unsicherheitsfaktor und verschiedenen markroökonomischen Faktoren untersucht.
- Referee:
- Prof. Dr. Rudi Zagst
- Year:
- 2008
- Language:
- de
- University:
- Technische Universität München
- Faculty:
- Fakultät für Mathematik
- Format:
- Text
BibTeX