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Dokumenttyp:
Diplomarbeit 
Autor(en):
Kroneberg, Ada 
Titel:
Empirische Untersuchung von Ausfall- und Recoveryrisiken in hybriden Modellen 
Abstract:
In dieser Diplomarbeit werden die Parameter des Drei-Faktor- und des Vier- Faktor-Modells von Schmid/Zagst mit Hilfe der Kalman Filter Methode mit europäischen Daten geschätzt. Anschließend wird eine empirische Untersuchung des Unsicherheitsfaktors der Ratingklassen A und BBB beider Modelle durchgeführt. Dazu wird mit Hilfe einer Regressionsanalyse der Zusammenhang zwischen dem Unsicherheitsfaktor und verschiedenen markroökonomischen Faktoren untersucht. 
Gutachter:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Jahr:
2008 
Sprache:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text