Login
- Dokumenttyp:
- Diplomarbeit
- Autor(en):
- Kroneberg, Ada
- Titel:
- Empirische Untersuchung von Ausfall- und Recoveryrisiken in hybriden Modellen
- Abstract:
- In dieser Diplomarbeit werden die Parameter des Drei-Faktor- und des Vier- Faktor-Modells von Schmid/Zagst mit Hilfe der Kalman Filter Methode mit europäischen Daten geschätzt. Anschließend wird eine empirische Untersuchung des Unsicherheitsfaktors der Ratingklassen A und BBB beider Modelle durchgeführt. Dazu wird mit Hilfe einer Regressionsanalyse der Zusammenhang zwischen dem Unsicherheitsfaktor und verschiedenen markroökonomischen Faktoren untersucht.
- Gutachter:
- Prof. Dr. Rudi Zagst
- Jahr:
- 2008
- Sprache:
- de
- Hochschule / Universität:
- Technische Universität München
- Fakultät:
- Fakultät für Mathematik
- Format:
- Text
BibTeX