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Document type:
Diplomarbeit 
Author(s):
Baeva, Natalia 
Title:
Kreditrisikomodellierung in Emerging Markets: Thorie und Anwendungen 
Abstract:
Im Rahmen dieser Arbeit wird zunächst eine detaillierte Übersicht über verschiedene Kreditderivate, ihre Konstruktion, ihre Produktarten und Einsatzmöglichkeiten, gegeben. Dann wird die Entwicklung und Struktur des globalen Marktes sowie des ?Emerging Markets? für Kreditderivate aufgearbeitet. Es werden zwei Unternehmenswertmodelle - das Merton-Modell (1974) und Credit Grades (Finkelstein et al. 2002) - implementiert und an aktuell beobachtbaren Marktdaten (CDS Spreads) kalibriert. Dabei werden...    »
 
Advisor:
Dr. Stefan Kolek (UniCredit Group) 
Referee:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Year:
2008 
Language:
de 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text