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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Hroß, Sven 
Titel:
Die Theorie der großen Abweichungen zur Schätzung von VaR und CVaR für Kreditportfolios 
Übersetzter Titel:
Tail Approximations in Credit Portfolios using Large Deviations Techniques 
Abstract:
Die Masterarbeit beschäftigt sich mit der Theorie der großen Abweichungen und deren Anwendbarkeit im Kreditportfoliomanagement. Von praktischer Bedeutung ist dies unter anderem bei der Risikosteuerung großer Kreditportfolios oder bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen aufgrund von Basel II. Die Arbeit stellt schnelle und verlässliche Methoden zur Berechnung von Value at Risk (VaR) und Conditional Value at Risk (CVaR) unter Verwendung der Theorie der großen Abweichungen vor. Spezieller W...    »
 
übersetzter Abstract:
In this thesis, it is analyzed how Large Deviations (LD) techniques can be used for practical credit portfolio management. Applications include the internal risk management for a large credit portfolio, or the overall need to meet external requirements imposed by Basel II. For this purpose the thesis provides fast and reliable methods for the computation of Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR) in general factor models using LD. The thesis puts emphasis on the modelling of rec...    »
 
Betreuer:
Prof. Dr. Pablo Olivares 
Gutachter:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Jahr:
2010 
Sprache:
de 
Hinweise:
Elitestudiengang FIM 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text