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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
He, Yiyi 
Titel:
Computational aspects for multivariate shortfall risk allocation 
Abstract:
This thesis is concerned with the numerical computation of multivariate shortfall risk allocation (MSRA). Based on the definitions and numerical schemes of Y. Armenti et al. (2017), the present work compares different methods regarding approximation error, elapsed time, and robustness for different distributions. The Monte Carlo method, Fourier transform, Clenshaw-Curtis quadrature, and Chebyshev interpolation are applied to compute the MSRA, and the methods' performances are compared by conside...    »
 
übersetzter Abstract:
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der numerischen Berechnung von Risikoallokationen bei multivariatem Ausfallrisiko (MSRA). Basierend auf den Definitionen und numerischen Schemata von Y. Armenti et al. (2017) vergleicht diese Arbeit verschiedene Methoden bezüglich des Approximationsfehlers, der Laufzeit, und der Robustheit bei verschiedenen Verteilungen. Die Monte-Carlo-Methode, Fourier-Transformation, Clenshaw-Curtis-Quadratur, und Chebyshev-Interpolation werden angewandt, um die MSRA...    »
 
Aufgabensteller:
Jun. Prof. Dr. Kathrin Glau 
Betreuer:
Jun. Prof. Dr. Kathrin Glau 
Jahr:
2017 
Sprache:
en 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Bearbeitungsbeginn:
15.05.2017 
Bearbeitungsende:
15.11.2017