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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Anzer, Gabriel 
Titel:
Modelling of Loan Recovery Rates 
Abstract:
Ever since the latest Basel Capital Accord, banks are encouraged to estimate credit risk capital requirements according to an internal ratings based method. One of the necessary components required to be estimated in such an approach is the recovery rate, i.e. fraction of the credit exposure that is retrieved incase of a default. This thesis aims to determine the most inuential factors for the recovery rate and examine the ability of beta transformed linear regression models, beta regression mod...    »
 
übersetzter Abstract:
Seit dem letzten Basel Abkommen, sind Banken in der Lage basierend auf internen Ratings basierenden Methoden ihr Kredit-Risiko-Kapital selbst zu bestimmen. Dafür ist es notwendig, die Darlehens-Rückzahlungsrate (RR), den Bruchteil des Kreditvolumens, der bei Zahlungsausfall wieder zurückgewonnen wird, zu bestimmen. Das Ziel dieser Masterarbeit ist die wichtigsten Einussfaktoren auf die RR zu ermitteln und bewertet die Fähigkeit von beta-transformierten linearen Regressionsmodellen und Beta-Regre...    »
 
Aufgabensteller:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Betreuer:
PD Dr. Aleksey Min 
Jahr:
2015 
Sprache:
en 
Sprache der Übersetzung:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Bearbeitungsbeginn:
01.07.2015 
Bearbeitungsende:
30.09.2016