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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Morelli, Valerio 
Titel:
Goodness-of-fit tests for elliptical distributions 
Übersetzter Titel:
Anpassungstests für elliptische Verteilungen 
Abstract:
Diese Diplomarbeit untersucht, wie entschieden werden kann, ob eine gegebene Stichprobe von einer Verteilung stammt, die elliptisch ist. Obwohl die Klasse der elliptischen Verteilung in der Finanzmathematik sehr nützlich ist, hat sich kein Test als bewährte Methode etabliert. Wir besprechen fünf existierende Tests auf Elliptizität. Des Weiteren stellen wir einen neuen Test vor, der auf einer Beziehung zwischen den zwei Abhängigkeitsmaßen Kendalls Tau und dem Korrelationskoeffizienten beruht. Der...    »
 
übersetzter Abstract:
This thesis examines the problem of determining whether a sample is drawn from a distribution that is elliptically symmetric. While the class of elliptical distributions is highly useful in mathematical finance, there is no established best practice for this problem. We review five existing methods of testing for elliptical symmetry. Additionally, we propose a new test based on a relationship between two measures of dependence, Kendall's Tau and the correlation coefficient. This test is a necess...    »
 
Betreuer:
Dr. Stephan Haug, PD Dr. Aleksey Min 
Gutachter:
PD Dr. Aleksey Min 
Jahr:
2014 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Format:
Text