User: Guest  Login
Document type:
Bachelorarbeit 
Author(s):
Amrhein, Lisa 
Title:
Monte Carlo Methoden zur Bewertung von Diskreten Pariser Optionen 
Translated title:
Monte Carlo Methods for Procong Discrete Parisian Options 
Abstract:
Basierend auf dem Paper "Monte Carlo Methods for Pricing Discrete Parisian Options" von C. Bernard und P. Boyle behandelt diese Bachelorarbeit eine effiziente Monte Carlo Methode, um diskrete Pariser Optionen zu bewerten. Im Wesentlichen sind Pariser Optionen eine Mischform aus Barrier Optionen und asiatischen Optionen. Ihre wichtigste Gemeinsamkeit mit den Barrier Optionen besteht darin, dass sie aktiviert werden (knock-in) oder verfallen (knock-out), je nachdem, ob der Basiswert den Grenzwert...    »
 
Translated abstract:
Based on the paper "Monte Carlo Methods for Pricing Discrete Parisian Options" by C. Bernard and P. Boyle (2009) this bachelor thesis discusses an efficient Monte Carlo Method to price discretely monitored Parisian options. Essentially Parisian options are a crossover between barrier options and Asian options. Their main barrier option characteristic is that they can be knocked in or out depending on hitting the barrier from above or below. In contrary to standard barrier options, Parisian Optio...    »
 
Advisor:
PD Dr. Aleksey Min 
Referee:
PD Dr. Aleksey Min 
Date of acceptation:
28.09.2012 
Year:
2012 
Quarter:
3. Quartal 
Year / month:
2012-09 
Month:
Sep 
Language:
de 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text