User: Guest  Login
Document type:
Bachelorarbeit 
Author(s):
Leitner, Andreas 
Title:
Diskretes stochastisches Kalkül und Optionsbewertung 
Translated title:
Discrete stochastic calculus and option pricing 
Abstract:
In der Bachelorarbeit „Diskretes stochastisches Kalkül und Optionsbewertung“ werden zunächst kurz die finanztechnischen und die mathematischen Grundlagen der Optionsbewertung erläutert und die wichtigsten Definitionen bereitgestellt. Anschließend wird das diskrete stochastische Kalkül anhand diverser Definitionen und Sätze eingeführt. Hierbei werden Kovariationsprozesse und orthogonale Martingale ebenso behandelt wie stochastische Integrale und die Formel von Itô. Zunächst wird dann auf eine ri...    »
 
Translated abstract:
The Bachelor thesis "Discrete stochastic calculus and option pricing" will first briefly describe the financial rudiments. Then the mathematical basis of option pricing will be explained and the main definitions will be provided. After this, the discrete stochastic calculus will be introduced on various definitions and sentences. The covariation processes and orthogonal martingales are also treated like the stochastic integrals and Itô's formula. First, the thesis will then deal with a risk-neut...    »
 
Advisor:
Prof. Dr. Kathrin Glau 
Year:
2012 
Quarter:
3. Quartal 
Year / month:
2012-08 
Month:
Aug 
Language:
de 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text