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Document type:
Bachelorarbeit 
Author(s):
Haferkorn, Hannes 
Title:
Schätzmethoden für den Stabilitätsindex alpha: Vergleich und finanzmathematische Anwendung 
Abstract:
Diese Bachelorarbeit hat es sich zum Ziel gemacht, eine Reihe von Schätzern für den Flankenindex einer Verteilung insbesondere auf ihr Verhalten für stabile Verteilungen zu untersuchen, welche in der Finanzmathematik in zunehmendem Maße eine Rolle spielen. Deshalb wird zunächst eine kurze Einführung in die Theorie der stabilen Verteilungen gegeben. Danach werden die einzelnen Schätzer mit der dazugehörigen Theorie behandelt und anschließend auf Basis sowohl statistischer Standardparameter als au...    »
 
Translated abstract:
This bachelor's thesis persues the goal of analyzing and comparing a set of estimators for the tail index, especially for stable distributions, which become more and more of interest in mathematical finance. At first, a short introduction to the theory of stable distributions and why they seem to yield appropriate models will be given. Afterwards the different estimators will be analyzed (based on the theory of regular variation and Max-stability) and thereafter compared by means of standard sta...    »
 
Advisor:
Daniela Selch 
Referee:
PD Dr. Aleksey Min 
Year:
2011 
Language:
de 
University:
Technische Universität München 
Format:
Text