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Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz 
Autor(en):
Marquardt, T. and Stelzer, R. 
Titel:
Multivariate CARMA Processes 
Abstract:
A multivariate Lévy-driven continuous time autoregressive moving average (CARMA) model of order (p,q), q
Stichworte:
CARMA process; Lévy process; Multivariate stochastic differential equation; Spectral representation 
Zeitschriftentitel:
Stochastic Processes and their Applications 
Jahr:
2007 
Band / Volume:
117 
Heft / Issue:
Seitenangaben Beitrag:
96-120 
Reviewed:
ja 
Sprache:
en 
Status:
Verlagsversion / published 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Mathematische Statistik 
Format:
Text