In der vorliegenden Diplomarbeit konzentrieren wir uns auf die CPPI-Strategie im zeitdiskreten Fall. Weiterhin unterscheiden wir zwei Fälle: zeithomogener Fall und zeitinhomogener Fall. Im zeithomogenen Fall nehmen wir an, dass die Rendite der riskanten Anlagen in der gesamten Investmentperiode unabhängig und identisch verteilt sind. Im zeitinhomogenen Fall hingegen sind die Verteilungen der Renditen zwischen den Umschichtungen unterschiedlich. Die Hauptresultate dieser Arbeit sind die geschlossenen Formeln zu den wichtigen Risikomaße der CPPI-Strategie im zeitdiskreten Fall in beiden Modellen (zeithomogenes sowie zeitinhomogenes Modell) und unter der Berücksichtigung der Transaktionskosten. Die Ergebnisse sind durch ein Beispiel der Lognormal-Verteilung konkretisiert und in MATLAB durch Monte-Carlo-Simulation illustriert worden.     «

In der vorliegenden Diplomarbeit konzentrieren wir uns auf die CPPI-Strategie im zeitdiskreten Fall. Weiterhin unterscheiden wir zwei Fälle: zeithomogener Fall und zeitinhomogener Fall. Im zeithomogenen Fall nehmen wir an, dass die Rendite der riskanten Anlagen in der gesamten Investmentperiode unabhängig und identisch verteilt sind. Im zeitinhomogenen Fall hingegen sind die Verteilungen der Renditen zwischen den Umschichtungen unterschiedlich. Die Hauptresultate dieser Arbeit sind die geschloss...     »