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Originaltitel:
Topics in PDE-Constrained Optimization under Uncertainty and Uncertainty Quantification 
Übersetzter Titel:
Aspekte der Optimierung von partiellen Differentialgleichungen unter Unsicherheit und Unsicherheitsquantifizierung 
Jahr:
2021 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Ulbrich, Michael (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Ulbrich, Michael (Prof. Dr.); Kunisch, Karl (Prof. Dr.); Shapiro, Alexander (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
TU-Systematik:
MAT 490 
Kurzfassung:
We develop an efficient sampling-free approximation scheme for moment-based distributionally robust nonlinear optimization problems. Our approach utilizes a smoothing method that allows the use of gradient-based optimization methods. We apply our scheme to finite-dimensional optimization problems and to optimal control problems with nonlinear partial differential equations. Furthermore, we apply the sample average approximation method to convex risk-neutral optimal control problems posed in Hilb...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
Der Großteil der Arbeit befasst sich mit der Analyse und numerischen Umsetzung eines effizienten Ansatzes zur Approximation von momentenbasierten verteilungsrobusten nichtlinearen Optimierungsproblemen. Wir behandeln sowohl endlich-dimensionale Probleme als auch Steuerungsprobleme, die sich durch nichtlineare partiellen Differentialgleichungen ergeben. Desweiteren approximieren wir konvexe risikoneutrale Optimalsteuerungsprobleme, die in Hilberträumen gestellt sind, mittels empirischer Mittelwer...    »
 
Mündliche Prüfung:
18.06.2021 
Dateigröße:
1755119 bytes 
Seiten:
182 
Letzte Änderung:
10.08.2021