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Original title:
Essays on Liquidity Costs and Equity Index Effects
Translated title:
Aufsätze zu Liquiditätskosten und Aktienindexeffekten
Author:
Zhao, Wenting
Year:
2018
Document type:
Dissertation
Faculty/School:
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Advisor:
Kaserer, Christoph (Prof. Dr.)
Referee:
Kaserer, Christoph (Prof. Dr.); Braun, Reiner (Prof. Dr.)
Language:
en
Subject group:
WIR Wirtschaftswissenschaften
TUM classification:
WIR 150d
Abstract:
This dissertation examines three research topics from financial market microstructure and corporate finance. The first study assesses the impacts of equity funds’ liquidity-motivated trading behavior on overall stock market liquidity. The second study analyzes the liquidity effects associated with index revisions of German Prime Standard indexes. The third study uses exogenous index events as identification to assess index effects on corporate financial leverage.
Translated abstract:
Diese Dissertation behandelt drei Forschungsthemen in den Bereichen Finanzmarktmikrostruktur und Unternehmensfinanzierung. Zunächst werden die Auswirkungen von liquiditätsmotiviertem Handelsverhalten von Aktienfonds auf die gesamte Marktliquidität analysiert. Daraufhin werden Liquiditätseffekte betrachtet, die mit Indexanpassungen der deutschen Primärstandardindizes verbunden sind. Abschließend werden exogene Indexevents als Identifikation verwendet, um Auswirkungen von Indexeffekten auf Fremdka...     »
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1398104
Date of submission:
28.11.2017
Oral examination:
05.06.2018
File size:
4914847 bytes
Pages:
189
Urn (citeable URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20180605-1398104-1-7
Last change:
28.06.2018
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