Benutzer: Gast  Login
Mehr Felder
Einfache Suche
Originaltitel:
Optimal Investment Strategies for Pension Funds
Übersetzter Titel:
Optimale Investmentstrategien für Pensionsfonds
Autor:
Lichtenstern, Andreas
Jahr:
2020
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
Fakultät für Mathematik
Betreuer:
Zagst, Rudi (Prof. Dr.)
Gutachter:
Zagst, Rudi (Prof. Dr.); Escobar-Anel, Marcos (Prof. Dr.); Deelstra, Griselda (Prof., Ph.D.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
MAT Mathematik
TU-Systematik:
WIR 150; MAT 600
Kurzfassung:
This doctoral thesis studies stochastic portfolio optimization problems with finite horizon in a complete continuous-time financial market model that consists of multiple asset classes, where a pension fund investor desires to maximize her expected utility assigned to the terminal wealth and the intertemporal consumption/pension or buffer rate. We consider various model extensions to traditional approaches such as a more realistic behavioral model for the investor's risk preferences, age-depende...     »
Übersetzte Kurzfassung:
Die vorliegende Dissertation befasst sich mit stochastischen Portfoliooptimierungsproblemen eines Pensionsfonds-Investors, welcher den erwarteten Nutzen seines Endvermögens und seines intertemporalen Konsums oder seiner Pensions-/Pufferrate maximieren möchte, in einem vollständigen, zeitstetigen und aus mehreren risikobehafteten Anlageklassen bestehenden Finanzmarktmodell. Die betrachteten verschiedenartigen Modelle erweitern bisher bekannte Ansätze hinsichtlich eines realitätsnäheren verhaltens...     »
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1546930
Eingereicht am:
24.06.2020
Mündliche Prüfung:
07.10.2020
Dateigröße:
7060390 bytes
Seiten:
293
Urn (Zitierfähige URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20201007-1546930-1-3
Letzte Änderung:
24.03.2021
 BibTeX