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Original title:
Essays on Stochastic Processes and their Applications
Translated title:
Aufsätze über Stochastische Prozesse und deren Anwendung
Author:
Criens, David Benjamin Michael
Year:
2020
Document type:
Dissertation
Faculty/School:
Fakultät für Mathematik
Advisor:
Berger Steiger, Noam (Prof. Dr.)
Referee:
Berger Steiger, Noam (Prof. Dr.); Deuschel, Jean-Dominique (Prof. Dr.); Kallsen, Jan (Prof. Dr.)
Language:
en
Subject group:
MAT Mathematik
Abstract:
In the first part of the thesis we prove a parabolic Harnack inequality for difference equations with random coefficients. In the second part we study conditions for the Feller--Dynkin property of martingale problems. The third part deals with the question when two laws of semimartingales are (locally) absolutely continuous. In the fourth part we study the existence of semimartingales with continuous characteristics. In the final part we derive conditions for the existence and absence of arbitra...     »
Translated abstract:
Im ersten Teil der Arbeit beweisen wir eine parabolische Harnack Ungleichung für Differenzengleichungen mit zufälligen Koeffizienten. Im zweiten Teil studieren wir die Feller--Dynkin Eigenschaft von Martingalproblemen. Der dritte Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Frage wann die Verteilungen zweier Halbmartingale (lokal) absolutstetig sind. Im vierten Teil studieren wir die Existenz von Halbmartingalen mit stetigen Charakteristika. Im letzten Teil studieren wir die Existenz von Arbitragemö...     »
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1553277
Date of submission:
09.07.2020
Oral examination:
23.09.2020
File size:
1746963 bytes
Pages:
227
Urn (citeable URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20200923-1553277-1-3
Last change:
11.05.2021
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