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- Dokumenttyp:
- Zeitschriftenaufsatz
- Autor(en):
- Escobar M., Kschonnek M. and Zagst R.
- Nicht-TUM Koautoren:
- ja
- Kooperation:
- international
- Titel:
- Mind the Cap! - Constrained Portfolio Optimisation in Heston's Stochastic Volatility Model
- Intellectual Contribution:
- Discipline-based Research
- Zeitschriftentitel:
- Quantitative Finance
- Journal gelistet in FT50 Ranking:
- nein
- Jahr:
- 2023
- Seitenangaben Beitrag:
- 1-21
- Volltext / DOI:
- doi:10.1080/14697688.2023.2271223
- Status:
- Verlagsversion / published
- Urteilsbesprechung:
- 0
- Key publication:
- Nein
- Peer reviewed:
- Ja
- commissioned:
- not commissioned
- Technology:
- Nein
- Interdisziplinarität:
- Nein
- Leitbild:
- ;
- Ethics und Sustainability:
- Nein
BibTeX
Vorkommen:
- mediaTUM GesamtbestandEinrichtungenSchools TUM School of Computation, Information and TechnologyDepartmentsMathematicsLehrstuhl für Finanzmathematik (Prof. Zagst)Journal PapersKschonnek, M.