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Dokumenttyp:
Nicht veröffentlichter Vortrag 
Autor(en):
Schraufstetter, Stefanie 
Titel:
A Highly Efficient Approach for Higher-Dimensional Option Pricing Problems Based on Adaptive Sparse Grids 
Erscheinungsort:
Sydney 
Jahr:
2012 
Zeitschriftentitel:
Bachelier World Congress 
Monat:
Jun 
TUM Einrichtung:
Institut für Informatik, Technische Universität München