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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Jakob Herrmann 
Titel:
Regular vine copula based quantile regression 
Abstract:
As the prediction of conditional quantiles plays an important role in various fields of economics (e.g. value at risk in finance), quantile regression has steadily gained importance in statistical modeling. Since the introduction of linear quantile regression, which models the linear conditional quantile function using regression coefficients, multiple methods have been developed aiming to improve the model's shortfalls, such as the linearity assumption and quantile crossing. D-vine copula based...    »
 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
DDC:
510 Mathematik 
Betreuer:
Claudia Czado and Nicole Barthel 
Jahr:
2018 
Quartal:
3. Quartal 
Jahr / Monat:
2018-09 
Monat:
Sep 
Seiten/Umfang:
176 
Sprache:
en 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Mathematische Statistik 
Format:
Text