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Dokumenttyp:
Magazinartikel 
Autor(en):
Glau, K.; Gaß, M. 
Nicht-TUM Koautoren:
nein 
Kooperation:
Titel:
Die PIDE-Methode 
Abstract:
Die bisherigen Teile dieser Serie haben uns in die Mathematik der Lévy-Prozesse eingeführt. Das auffälligste Merkmal von Lévy-Prozessen liegt in der Modellierung von Sprüngen. Teil 1 (siehe RISIKO MANAGER 15/2014) erläuterte die daraus erwachsenden Vorteile für die realistische Abbildung von Aktienkursen in mathematischen Marktmodellen. In Teil 3 (siehe RISIKO MANAGER 20/2014) haben wir die Optionspreisbewertung in solchen Modellen kennengelernt, bevor der bisher letzte Teil (siehe RISIKO MANAGE...    »
 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Zeitschriftentitel:
RISIKO MANAGER 
Jahr:
2014 
Heft / Issue:
25 
Seitenangaben Beitrag:
17-24 
Sprache:
de 
Verlag / Institution:
Bankverlag 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
commissioned:
not commissioned 
Professional Journal:
Ja 
Versionen