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Dokumenttyp:
Masterarbeit
Autor(en):
Altemeyer, Raphael
Titel:
FEM for 2D Heston’s Pricing PDE
Abstract:
In this thesis we price a Digital Double Barrier Basket option under the three-dimensional Black-Scholes model using the finite element method (FEM). We compute a benchmark solution for the FEM results with the Monte Carlo (MC) method. For each approach, we First explain the theory and then present our MATLAB implementation in detail. The implementation of the FEM is based on GeoPDEs, a suite of free software tools. We describe the structure of GeoPDEs as well as our o-scheme extension for...     »
Betreuer:
Mirco Mahlstedt
Gutachter:
Prof. Dr. Kathrin Glau
Jahr:
2015
Sprache:
de
Sprache der Übersetzung:
de
Hochschule / Universität:
Technische Universität München
Fakultät:
Fakultät für Mathematik
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Bearbeitungsende:
30.09.2015
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