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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Krieg, Korbinian 
Titel:
Variational Solution of the Pricing PDE for European Options in the CEV Model – Analysis and Finite Element Implementation 
Abstract:
The calibration of quantitative models - as the famous Black-Scholes model or extensions, for instance, the constant elasticity of variance (CEV) model - to real market data with the ambition of a productive use in the area of option pricing is of great interest in mathematical finance. Due to the inverse character of the underlying problem, computational cost is a crucial factor. Hence, we are interested in efficient and reliable numerical methods for the pricing of European options in the CEV...    »
 
übersetzter Abstract:
Die Kalibrierung quantitativer Modelle - etwa des berühmten Black-Scholes-Modells oder von Erweiterungen, beispielsweise des Constant-Elasticity-of-Variance-Modells (CEV-Modells) - an reale Marktdaten mit der Zielsetzung eines Produktiveinsatzes auf dem Gebiet der Optionspreisbestimmung ist in der Finanzmathematik von großem Interesse. Bedingt durch den inversen Charakter der zugrundeliegenden Problemstellung, markiert der Rechenaufwand einen entscheidenden Faktor. Daher sind wir an effizienten...    »
 
Betreuer:
Prof. Kathrin Glau 
Gutachter:
Prof. Kathrin Glau 
Jahr:
2014 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text 
Annahmedatum:
27.02.2014