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Document type:
Masterarbeit
Author(s):
Teuma Manekeng, Stephanie
Title:
Vine Copula specifications for stationary multivariate time series
Abstract:
An important task in the analysis of multivariate time series is to study its dependence structure, i.e. serial, cross-serial and cross sectional dependence. The copula functions introduced by Sklar (1959) are a nice tool to capture these dependences. In one approach, Smith (2015) modeled the dependence structure in multivariate time series using D-vines. He introduced products of pair copula's subsets and named them block functional, which capture the serial and the cross-sectional dependence....     »
Translated abstract:
Eine wichtige Aufgabe der multivariaten Zeitreihenanalyse ist es, die stochastische Abhängigkeitsstruktur zwischen und innerhalb von Reihen zu untersuchen. Die Kopula-Funktionen (Sklar (1959)) sind hilfreiche Werkzeuge, um diese Abhängigkeitsstrukturen gezielt zu analysieren. In Smith (2015) wird vorgeschlagen die Abhängigkeitsstrukturen von mehrdimensionalen Zeitreihen mit D-vines zu modellieren. Die Hauptidee dieses Artikels ist es, die zeitliche Abhängigkeit und die Abhängigkeit zwischen den...     »
Supervisor:
PD Dr. Aleksey Min
Advisor:
PD Dr. Aleksey Min
Year:
2016
Language:
en
Language from translation:
de
University:
Technische Universität München
Faculty:
Fakultät für Mathematik
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Last change:
15.07.2017
Commencing Date:
15.11.2016
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