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Document type:
Masterarbeit 
Author(s):
Teuma Manekeng, Stephanie 
Title:
Vine Copula specifications for stationary multivariate time series 
Abstract:
An important task in the analysis of multivariate time series is to study its dependence structure, i.e. serial, cross-serial and cross sectional dependence. The copula functions introduced by Sklar (1959) are a nice tool to capture these dependences. In one approach, Smith (2015) modeled the dependence structure in multivariate time series using D-vines. He introduced products of pair copula's subsets and named them block functional, which capture the serial and the cross-sectional dependence....    »
 
Translated abstract:
Eine wichtige Aufgabe der multivariaten Zeitreihenanalyse ist es, die stochastische Abhängigkeitsstruktur zwischen und innerhalb von Reihen zu untersuchen. Die Kopula-Funktionen (Sklar (1959)) sind hilfreiche Werkzeuge, um diese Abhängigkeitsstrukturen gezielt zu analysieren. In Smith (2015) wird vorgeschlagen die Abhängigkeitsstrukturen von mehrdimensionalen Zeitreihen mit D-vines zu modellieren. Die Hauptidee dieses Artikels ist es, die zeitliche Abhängigkeit und die Abhängigkeit zwischen den...    »
 
Supervisor:
PD Dr. Aleksey Min 
Advisor:
PD Dr. Aleksey Min 
Year:
2016 
Language:
en 
Language from translation:
de 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Last change:
15.07.2017 
Commencing Date:
15.11.2016