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Document type:
Masterarbeit
Author(s):
Spyridaki, Chloi Zanet
Title:
Statistical inference for Blomqvist´s beta
Abstract:
Today, copulas represent a well-recognized tool for market and credit models, aggregation of risks and portfolio selection. The theory of copulas dates back to Sklar (1959), but its application to statistical modelling is far more recent. Copulas are mathematical objects that fully capture the dependence structure among random variables and thus offer more flexibility in building multivariate stochastic models. More specifically copulas are functions that join multivariate distribution functi...     »
Translated abstract:
Copulas sind heute ein anerkanntes Instrument für Markt- und Kreditmodelle, Risikoaggregation und die Auswahl von Portfolios. Die Copula-Theorie geht auf Sklar (1959) zurück, ihre Anwendung auf die statistische Modellierung ist jedoch weitaus jünger. Copulas sind mathematische Objekte, die die Abhängigkeitsstruktur zwischen Zufallsvariablen vollständig erfassen und somit mehr Flexibilität beim Aufbau multivariater stochastischer Modelle bieten. Insbesondere stellen sie Funktionen dar, die die...     »
Supervisor:
PD Dr. Aleksey Min
Advisor:
PD Dr. Aleksey Min & Miriam Jaser
Year:
2018
University:
Technische Universität München
Commencing Date:
12.11.2018
End of processing:
15.05.2019
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