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Dokumenttyp:
Masterarbeit
Autor(en):
Haas, Alexandra Valérie
Titel:
Forecasting GDP for the Euro Area using Dynamic Factor Models for Mixed Frequency Data
Abstract:
This thesis considers dynamic factor models with restrictions in order to forecast Gross Domestic Product (GDP) for the Euro Area. This kind of models can treat mixed frequency data and, therefore, we call them mixed frequency factor models. Unlike the majority of macroeconomic variables, GDP as one of the key indicators of real economic activity is only published every quarter. Therefore, the application of mixed frequency factor models is advantageous, since these models describe the co-moveme...     »
übersetzter Abstract:
Diese Masterarbeit betrachtet eine spezielle Klasse von dynamischen Faktormodellen um Vorhersagen über das europäische Bruttoinlandsprodukt (BIP) treffen zu können. Da diese Art von Modellen gemischte Häufigkeitsdaten berücksichtigen kann, bezeichnen wir sie als "mixed frequency" Faktormodelle. Obwohl das BIP eine Schlüsselvariable der realen Wirtschaftsaktivität einer Volkswirtschaft darstellt, wird es im Gegensatz zu den meisten makroökonomischen Gröÿen lediglich jedes Quartal veröffentlicht....     »
Aufgabensteller:
PD Dr. Aleksey Min
Betreuer:
PD Dr. Aleksey Min
Jahr:
2017
Sprache:
en
Sprache der Übersetzung:
de
Hochschule / Universität:
Technische Universität München
Fakultät:
Fakultät für Mathematik
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Bearbeitungsbeginn:
01.04.2017
Bearbeitungsende:
31.10.2017
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