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Dokumenttyp:
Bachelorarbeit
Autor(en):
Amrhein, Lisa
Titel:
Monte Carlo Methoden zur Bewertung von Diskreten Pariser Optionen
Übersetzter Titel:
Monte Carlo Methods for Procong Discrete Parisian Options
Abstract:
Basierend auf dem Paper "Monte Carlo Methods for Pricing Discrete Parisian Options" von C. Bernard und P. Boyle behandelt diese Bachelorarbeit eine effiziente Monte Carlo Methode, um diskrete Pariser Optionen zu bewerten. Im Wesentlichen sind Pariser Optionen eine Mischform aus Barrier Optionen und asiatischen Optionen. Ihre wichtigste Gemeinsamkeit mit den Barrier Optionen besteht darin, dass sie aktiviert werden (knock-in) oder verfallen (knock-out), je nachdem, ob der Basiswert den Grenzwert...     »
übersetzter Abstract:
Based on the paper "Monte Carlo Methods for Pricing Discrete Parisian Options" by C. Bernard and P. Boyle (2009) this bachelor thesis discusses an efficient Monte Carlo Method to price discretely monitored Parisian options. Essentially Parisian options are a crossover between barrier options and Asian options. Their main barrier option characteristic is that they can be knocked in or out depending on hitting the barrier from above or below. In contrary to standard barrier options, Parisian Optio...     »
Betreuer:
PD Dr. Aleksey Min
Gutachter:
PD Dr. Aleksey Min
Jahr:
2012
Quartal:
3. Quartal
Jahr / Monat:
2012-09
Monat:
Sep
Sprache:
de
Hochschule / Universität:
Technische Universität München
Fakultät:
Fakultät für Mathematik
Format:
Text
Annahmedatum:
28.09.2012
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