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Document type:
Magazinartikel 
Author(s):
Khedher, A.; Scherer, M. 
Non-TUM Co-author(s):
nein 
Cooperation:
Title:
Was sind Lévy-Prozesse? 
Abstract:
In diesem ersten Kapitel unserer neuen Serie zu interessanten Hilfsmitteln für ein modernes Risikomanagement besprechen wir eine wichtige Klasse von stochastischen Prozessen, benannt nach dem französischen Stochastiker Paul Lévy (1886-1971). Diese Klasse enthält, neben der sehr bekannten Brown‘schen Bewegung, auch allgemeinere Prozesse mit Sprüngen, welche in der heutigen Praxis des Risikomanagements noch relativ schwach verbreitet sind. Solche Sprungprozesse sind aber insbesondere für die Model...    »
 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Journal title:
RISIKO MANAGER 
Year:
2014 
Journal issue:
15 
Pages contribution:
6-13 
Reviewed:
ja 
Language:
de 
Publisher:
Bankverlag 
Status:
Verlagsversion / published 
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
Commissioned:
not commissioned 
Interdisciplinarity:
Ja 
Professional Journal:
Ja 
versions