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Document type:
Bachelorarbeit
Author(s):
Schubert, Julian
Title:
Verteilung zufälliger Summen
Translated title:
Distributions of random sums
Abstract:
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die in der Versicherungsmathematik interessante Verteilung einer zufälligen Schadensumme zu bestimmen, die sich einerseits aus einer zufälligen Schadenanzahl, andererseits aus einer zufälligen Höhe der Einzelschäden zusammensetzt. Dazu werden verschiedene Annäherungsverfahren an die Verteilung der Summen vorgestellt und erarbeitet und diese anhand von Beispielen mit unterschiedlichen Schadenverteilungen verglichen, wobei das zentrale Modell hierfür das Compound-Poi...     »
Translated abstract:
The aim of this thesis is to compute the distribution of a random loss sum that is interesting in insurance mathematics. The sum is modelled with a distribution of random loss numbers and another distribution of random losses. Therefore we present different approximation methods for the distribution of the random sum and try to compare them in various examples where the central model is based on compound Poisson distributions. We take a deep look at the Panjer recursion that we can use for an im...     »
Advisor:
Dr. Georg Mainik
Referee:
Dr. Georg Mainik
Date of acceptation:
06.11.2014
Year:
2014
University:
Technische Universität München
Faculty:
Fakultät für Mathematik
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Format:
Text
 BibTeX