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- Dokumenttyp:
- Bachelorarbeit
- Autor(en):
- Gruber, Oskar
- Titel:
- Value at Risk forecasting and backtesting with the ARMA-GARCH family
- Betreuer:
- Dr. Georg Mainik
- Gutachter:
- Dr. Georg Mainik
- Jahr:
- 2014
- Hochschule / Universität:
- Technische Universität München
- Fakultät:
- Fakultät für Mathematik
- TUM Einrichtung:
- Lehrstuhl für Finanzmathematik
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