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Dokumenttyp:
Masterarbeit
Autor(en):
Theilacke, Lorenz
Titel:
A Neural Network Approach To Optimal Investment Strategies
Übersetzter Titel:
Ein Neuronaler-Netzwerk-Ansatz zur Bestimmung Optimaler Investment Strategien
Abstract:
In this work, an extension of the neural network model introduced by Li and Forsyth (2019) is proposed. This extension allows for a data-driven solution of two types of dynamic portfolio allocation problems: a general asset allocation problem where the neural network model directly chooses the asset allocation, and a problem where it determines deviations from the allocation of a pre-determined benchmark strategy. The neural network model is applied to the problem of nding deviations fro...     »
Aufgabensteller:
Prof. Dr. Rudi Zagst
Betreuer:
Prof. Dr. Zagst, Prof. Dr. Marcos Escobar-Anel
Jahr:
2020
Sprache:
en
Hochschule / Universität:
Technische Universität München
Fakultät:
Fakultät für Mathematik
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Bearbeitungsbeginn:
15.11.2020
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