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Originaltitel:
Graphical modeling of extremes
Originaluntertitel:
Max-linear models on directed acyclic graphs
Übersetzter Titel:
Graphische Modellierung von Extremen
Übersetzter Untertitel:
Max-lineare Modelle auf gerichteten azyklischen Graphen
Autor:
Gissibl, Nadine
Jahr:
2018
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
Fakultät für Mathematik
Betreuer:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.)
Gutachter:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.); Einmahl, John H. J. (Prof. Dr.); Lauritzen, Steffen (Prof. Dr.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
MAT Mathematik
Stichworte:
causal inference, directed acyclic graph, extreme value theory, generalized maximum likelihood estimation, graphical model, identifiability, max-linear model, structural equation model, tail dependence matrix
Übersetzte Stichworte:
kausale Inferenz, gerichtete azyklische Graphen, Extremwerttheorie, verallgemeinerte Maximum-Likelihood-Schätzung, graphische Modelle, Identifizierbarkeit, max-lineares Model, Strukturgleichungsmodell, Tail-Dependence-Matrix
TU-Systematik:
MAT 620d
Kurzfassung:
Graphical modeling has mainly been limited to distributions that lead to severe underestimation of large risks and, therefore, to unsuitable models in the context of risk assessment. This thesis introduces a recursive max-linear structural equation model that finds its application in situations where extreme risks may propagate through a network, for example, when modeling water levels in a river network. We address structural properties, statistical issues, identifiability questions, and algori...     »
Übersetzte Kurzfassung:
Die graphische Modellierung ist bisher hauptsächlich auf Verteilungen beschränkt, die zu einer starken Unterschätzung großer Risiken und damit zu ungeeigneten Modellen im Kontext der Risikobewertung führen. Diese Arbeit führt ein rekursives max-lineares Strukturgleichungsmodell ein, welches in Situationen Anwendung findet, in denen sich extreme Risiken über ein Netzwerk ausbreiten können. Ein Beispiel ist die Modellierung von Wasserständen in einem Flussnetzwerk. Wir sprechen strukturelle Eigens...     »
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1444903
Eingereicht am:
06.06.2018
Mündliche Prüfung:
21.09.2018
Dateigröße:
1102171 bytes
Seiten:
131
Urn (Zitierfähige URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20180921-1444903-1-4
Letzte Änderung:
06.11.2018
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