Basierend auf dem Working Paper von G.R. Duffie: Estimating the Price of Default Risk sollen die Ausfallwahrscheinlichkeiten verschiedener Unternehmen modelliert und geschätzt werden. Das von den Autoren vorgeschlagene empirische Schätzverfahren soll implementiert und auf einen eigenen Datenbestand angewandt werden. Die anhand der Schätzungen bestimmten Preise von ausfallrisikobehafteten (defaultable) Bonds und der Erklärungsgrad der Zinsänderungen sollen mit den Ergebnissen von Duffie verglichen werden.     «

Basierend auf dem Working Paper von G.R. Duffie: Estimating the Price of Default Risk sollen die Ausfallwahrscheinlichkeiten verschiedener Unternehmen modelliert und geschätzt werden. Das von den Autoren vorgeschlagene empirische Schätzverfahren soll implementiert und auf einen eigenen Datenbestand angewandt werden. Die anhand der Schätzungen bestimmten Preise von ausfallrisikobehafteten (defaultable) Bonds und der Erklärungsgrad der Zinsänderungen sollen mit den Ergebnissen von Duffie vergliche...     »