Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Perpetual Call Problem unter reellen Wahrscheinlichkeitsmaßen. Das Perpetual Call Problem wird durch sup E(exp(-rt)*(X(t)-a)), t aus T (1) definiert, wobei T die Menge der nicht-negativen Stoppzeiten ist und X ist ein stochastischer Prozess. Die Methoden, um Stoppprobleme optimal zu lösen, werden eingeführt und benutzt, um (1) in folgenden Fällen zu lösen: X ist ein geometrischer Lévy-Prozess mit negativen Sprüngen (oder ohne Sprünge), X = x*exp(L) und L ist ein Poisson-Prozess, X = x*exp(L) und L ist ein Lévy-Prozess mit exponentialverteilter Sprunghöhe.     «

Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Perpetual Call Problem unter reellen Wahrscheinlichkeitsmaßen. Das Perpetual Call Problem wird durch sup E(exp(-rt)*(X(t)-a)), t aus T (1) definiert, wobei T die Menge der nicht-negativen Stoppzeiten ist und X ist ein stochastischer Prozess. Die Methoden, um Stoppprobleme optimal zu lösen, werden eingeführt und benutzt, um (1) in folgenden Fällen zu lösen: X ist ein geometrischer Lévy-Prozess mit negativen Sprüngen (oder ohne Sprünge), X = x*exp(L) und L ist...     »

The thesis deals with the Perpetual Call Problem under real probability measures. The perpetual call problem is an optimal stopping problem defined by sup sup E(exp(-rt)*(X(t)-a)), t in T (1), where T denotes the set of non-negative stopping times and X is some stochastic process. In the thesis, we briefl y introduce the concepts needed to solve optimal stopping problems and calculate the Value and Optimal Stopping Time of (1) in the following cases: X is a geometric Lévy Process with negative jumps (or without jumps), X = x*exp(L) and L is a Poisson Process, X = x*exp(L) and L is a Levy Process with exponential jumps.     «

The thesis deals with the Perpetual Call Problem under real probability measures. The perpetual call problem is an optimal stopping problem defined by sup sup E(exp(-rt)*(X(t)-a)), t in T (1), where T denotes the set of non-negative stopping times and X is some stochastic process. In the thesis, we briefl y introduce the concepts needed to solve optimal stopping problems and calculate the Value and Optimal Stopping Time of (1) in the following cases: X is a geometric Lévy Process with negative j...     »