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Originaltitel:
Selection of Sparse Vine Copulas in Ultra High Dimensions 
Übersetzter Titel:
Selektion dünnbesetzter Vine Copulas in ultrahohen Dimensionen 
Jahr:
2017 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.) 
Gutachter:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.); Joe, Harry (Prof., Ph.D.); Elidan, Gal (Prof., Ph.D.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
TU-Systematik:
MAT 620d 
Kurzfassung:
This thesis considers the selection of sparse vine copulas, very flexible dependence models with widespread applications, in ultra high dimensions. We use both directed and undirected graphical models as well as univariate model selection methods to first find vine copula structures and afterwards obtain parsimonious models. We show that our approaches outperform the benchmark and make sparse vine copulas applicable with more than 2,000 dimensions. 
Übersetzte Kurzfassung:
Diese Arbeit behandelt die Selektion dünnbesetzter Vine Copulas, sehr flexibler Abhängigkeitsmodelle mit vielfältigen Anwendungen, in ultrahohen Dimensionen. Wir benutzen gerichtete und ungerichtete graphische Modelle, sowie Methoden der eindimensionalen Modelselektion, um zuerst Vine Copula Strukturen zu finden, und anschließend sparsame Modelle zu erhalten. Wir zeigen, dass unsere Ansätze den Goldstandard schlagen und dünnbesetzte Vine Copulas in mehr als 2000 Dimensionen anwendbar machen. 
Mündliche Prüfung:
13.12.2017 
Dateigröße:
2857478 bytes 
Seiten:
202 
Letzte Änderung:
21.12.2017