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Original title:
Goodness-of-fit tests for elliptical copulas 
Translated title:
Anpassungstests für elliptische Copulas 
Year:
2021 
Document type:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Advisor:
Min, Aleksey (Priv.-Doz. Dr.) 
Referee:
Min, Aleksey (Priv.-Doz. Dr.); Okhrin, Yarema (Prof. Dr.); Holzmann, Hajo (Prof. Dr.) 
Language:
en 
Subject group:
MAT Mathematik 
TUM classification:
WIR 150; MAT 600 
Abstract:
This thesis explores statistical testing procedures to detect whether the underlying dependence structure of a given multidimensional random sample may be captured by an elliptical copula. We develop a simple non-parametric goodness-of-fit test for multivariate elliptical copulas for known and unknown margins. Moreover, we derive simple non-parametric tests for symmetry and radial symmetry of bivariate copulas. The finite sample performances are analyzed in extensive simulation studies and the p...    »
 
Translated abstract:
Wir untersuchen statistische Verfahren, um zu testen, ob die zugrunde liegende Abhängigkeitsstruktur einer gegebenen mehrdimensionalen Zufallsstichprobe durch eine elliptische Copula beschrieben werden kann. Wir entwickeln einen einfachen nicht-parametrischen Anpassungstest für multivariate elliptische Copulas sowie einfache nichtparametrische Tests für Symmetrie und Radialsymmetrie bivariater Copulas. Das Verhalten für endliche Stichproben wird in umfangreichen Simulationsstudien analysiert und...    »
 
Oral examination:
25.03.2021 
File size:
5450782 bytes 
Pages:
116 
Last change:
26.04.2021