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- Originaltitel:
- Stochastic representations of Marshall–Olkin distributions and upper semilinear copulas
- Übersetzter Titel:
- Stochastische Darstellungen von Marshall–Olkin Verteilungen und upper semilinear Copulas
- Autor:
- Sloot, Henrik
- Jahr:
- 2023
- Dokumenttyp:
- Dissertation
- Fakultät/School:
- TUM School of Computation, Information and Technology
- Betreuer:
- Scherer, Matthias (Prof. Dr.)
- Gutachter:
- Scherer, Matthias (Prof. Dr.); Durante, Fabrizio (Prof. Dr.); Trutschnig, Wolfgang (Prof. Dr.)
- Sprache:
- en
- Fachgebiet:
- MAT Mathematik
- TU-Systematik:
- WIR 190; MAT 902
- Kurzfassung:
- This dissertation develops stochastic representations for upper semilinear copulas and extendible Marshall-Olkin distributions, enabling probabilistic approaches and simulation algorithms. It derives three upper semilinear copula subclasses’ stochastic representations, proposes an efficient, numerically stable simulation algorithm for high-dimensional extendible Marshall–Olkin, and characterizes survival functions and de Finetti representations for generalized Marshall-Olkin distributions.
- Übersetzte Kurzfassung:
- Diese Dissertation entwickelt stoch. Darstellungen für upper semilinear Copulas und extendible Marshall-Olkin-Verteilungen, was probabilistische Ansätze und Simulationsalgorithmen ermöglicht. Sie leitet die stoch. Darstellungen von drei USL Copula–Unterklassen her, entwickelt einen effizienten, numerisch stabilen Simulationsalgorithmus für hochdimensionale extendible MO Verteilungen und charakterisiert Survival-Funktionen und de Finetti Darstellungen für generalized MO Verteilungen.
- WWW:
- https://mediatum.ub.tum.de/?id=1712957
- Eingereicht am:
- 26.06.2023
- Mündliche Prüfung:
- 20.12.2023
- Dateigröße:
- 8135990 bytes
- Seiten:
- 214
- Urn (Zitierfähige URL):
- https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20231220-1712957-1-1
- Letzte Änderung:
- 19.01.2024
BibTeX
Vorkommen:
- mediaTUM GesamtbestandEinrichtungenSchools TUM School of Computation, Information and TechnologyPrüfungsarbeitenDissertationen
- mediaTUM GesamtbestandElektronische PrüfungsarbeitenSchoolTUM School of Computation, Information and TechnologyMathematics
- mediaTUM GesamtbestandHochschulbibliographie2023Schools und FakultätenTUM School of Computation, Information and TechnologyProfessur für Risk and Insurance (Prof. Scherer)