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Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz 
Autor(en):
Klüppelberg, C. and Pham, V.S. 
Titel:
Estimation of causal continuous‐time autoregressive moving average random fields 
Abstract:
We estimate model parameters of Lévy‐driven causal continuous‐time autoregressive moving average random fields by fitting the empirical variogram to the theoretical counterpart using a weighted least squares (WLS) approach. Subsequent to deriving asymptotic results for the variogram estimator, we show strong consistency and asymptotic normality of the parameter estimator. Furthermore, we conduct a simulation study to assess the quality of the WLS estimator for finite samples. For the simulation,...    »
 
Stichworte:
asymptotic properties, CARMA random fields, Lévy basis, semiparametric estimation, variogram, weighted least squares 
Dewey Dezimalklassifikation:
510 Mathematik 
Zeitschriftentitel:
Scandinavian Journal of Statistics 
Jahr:
2020 
Jahr / Monat:
2020-01 
Quartal:
1. Quartal 
Monat:
Jan 
Seitenangaben Beitrag:
1-32 
Sprache:
en 
Volltext / DOI:
Verlag / Institution:
Wiley 
E-ISSN:
0303-68981467-9469 
Status:
Verlagsversion / published 
Angenommen (von Zeitschrift):
11.11.2019 
Publikationsdatum:
24.01.2020 
Semester:
WS 19-20 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Mathematische Statistik 
Format:
Text