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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Gorski, V. 
Titel:
Scenario trees models vs. lattice models in stochastic optimization 
Abstract:
We compare the performance of tree-based models for solving stochastic programs to the performance of lattice-based approaches. We create a framework for such comparisons, argue why this framework allows us to make a definite statement about the relative per- formance and conduct various case studies. For the case studies, typical stochastic op- timization problems from the contemporary literature are chosen. Our results show that especially for high-dimensional problems with increasing dependen...    »
 
Stichworte:
Stochstic Optimization, Decomposition Methods, Dual Dynamic Programming 
DDC:
510 Mathematik 
Aufgabensteller:
Claudia Klüppelberg 
Betreuer:
David Wozabal, Claudia Klüppelberg 
Jahr:
2017 
Jahr / Monat:
2017-03 
Monat:
Mar 
Seiten/Umfang:
73 
Sprache:
en 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Mathematische Statistik 
Format:
Text