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Document type:
Bachelorarbeit 
Author(s):
Fehlhaber, Jessica 
Title:
Analysis and Optimization of the calculation of the correlation in the XVA-System of the BayernLB 
Abstract:
The topic of the thesis is to understand and characterise the correlation between interest rates and foreign exchange rates in the XVA-system of the BayernLB. In order to investigate the computation of the correlation matrix from the XVA-system the correlation matrix is going to be reverse engineered and different parameter settings are going to be evaluated. From this evaluation we are going to deduce the parameter setting for the correlation matrix, which best suits the financial products of t...    »
 
Translated abstract:
Das Thema dieser Arbeit ist, die Korrelation zwischen Zinsen und Wechselkursen im XVA-System der BayernLB zu verstehen und zu charakterisieren. Um die Berechnung der Korrelationsmatrix des XVA-Systems zu untersuchen, werden wir die Korrelationsmatrix nachbauen und verschiedene Parameter Einstellungen auswerten. Aus diesen Auswertungen schlussfolgern wir die Parameter Einstellungen der Korrelationsmatrix, welche für die gehandelten Produkte der BayernLB am besten geeignet sind. Im Weiteren unters...    »
 
Advisor:
Prof. Dr. Matthias Scherer 
Year:
2018 
University:
Technische Universität München 
Commencing Date:
15.03.2018 
End of processing:
15.09.2018