Benutzer: Gast  Login
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Dokument zu öffnen, versuchen Sie auch bitte diesen Link
Originaltitel:
Extendibility of Marshall-Olkin distributions via Lévy subordinators and an application to portfolio credit risk
Übersetzter Titel:
Erweiterbarkeit von Marshall-Olkin Verteilungen mittels Lévy Subordinatoren und eine Anwendung in der Portfolio-Kreditrisikomodellierung
Autor:
Mai, Jan-Frederik
Jahr:
2010
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
Fakultät für Mathematik
Betreuer:
Zagst, Rudi (Prof. Dr.)
Gutachter:
Kiesel, Rüdiger (Prof. Dr.); Bingham, Nick H. (Prof., Ph.D.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
MAT Mathematik; WIR Wirtschaftswissenschaften
Kurzfassung:
The family of exchangeable Marshall-Olkin distributions is investigated. From an analytical perspective, coherences with completely monotone sequences are revealed. From the viewpoint of probability theory, an alternative construction of extendible Marshall-Olkin distributions via Lévy subordinators is derived. This result is used to develop efficient simulation algorithms and a pricing model for portfolio credit derivatives.
Übersetzte Kurzfassung:
Die Familie der austauschbaren Marshall-Olkin Verteilungen wird untersucht. Aus analytischer Sicht werden Querverbindungen mit vollständig monotonen Zahlenfolgen aufgezeigt. Aus wahrscheinlichkeitstheoretischer Sicht wird eine alternative Konstruktion erweiterbarer Marshall-Olkin Verteilungen mittels Lévy Subordinatoren hergeleitet. Dieses Resultat wird verwendet um effiziente Simulationsalgorithmen und ein Bewertungsmodell für Portfolio-Kreditderivate zu entwickeln.
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=969547
Eingereicht am:
17.03.2010
Mündliche Prüfung:
28.06.2010
Seiten:
200
Urn (Zitierfähige URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20100628-969547-1-8
Letzte Änderung:
13.07.2010
 BibTeX