User: Guest  Login
Original title:
Fractional Lévy Processes, CARMA Processes and Related Topics 
Translated title:
Fraktionale Lévy Prozesse, CARMA Prozesse und damit verwandte Prozesse 
Year:
2006 
Document type:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Advisor:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.) 
Referee:
Cohen, Serge (Prof.); Maejima, Makoto (Prof.) 
Format:
Text 
Language:
en 
Subject group:
MAT Mathematik 
Keywords:
Lévy Process; CARMA Process; Time Series; Long Memory; Fractional Integration; Stochastic Integral; Fractionally Integrated Process 
Controlled terms:
Lévy-Prozess 
TUM classification:
MAT 607d 
Abstract:
The thesis develops a new approach to generate long memory models by defining the class of fractional Lévy processes (FLPs) and investigates the probabilistic and sample path properties of FLPs. As for a fairly large class of Lévy measures the corresponding FLP cannot be a semimartingale, classical Ito integration theory cannot be applied. In the thesis we give a general definition of integrals with respect to FLPs. This integration theory is then applied to continuous time moving average proces...    »
 
Translated abstract:
In der Dissertation wird eine neue Methode zur Erzeugung von Modellen mit sogenanntem “Long Memory” Verhalten entwickelt. Hierfür wird die Klasse der fraktionalen Lévy Prozesse definiert und ihre wahrscheinlichkeitstheoretischen Eigenschaften, sowie Pfadeigenschaften untersucht. Da für bestimmte Lévymaße der entsprechende fraktionale Lévy Prozess kein Semimartingal ist, kann man in diesem Fall die klassische Ito-Integrationstheorie nicht anwenden. Eine allgemeine Integrationstheorie für fraktion...    »
 
Publication :
Universitätsbibliothek der Technischen Universität München 
Oral examination:
24.07.2006 
File size:
1541345 bytes 
Pages:
180 
Last change:
18.07.2007